Độ Phân Tán Là Gì?

Độ Phân Tán Là Gì?  Điều này sẽ được Trường kinh doanh công nghệ giải đáp trong bài viết sau đây. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Độ Phân Tán Là Gì?

Độ phân tán trong tiếng Anh là Dispersion.

Độ phân tán là một thuật ngữ thống kê mô tả kích thước của phân phối các giá trị dự kiến cho một biến cụ thể. Độ phân tán có thể được đo bằng các chỉ số thống kê khác nhau, chẳng hạn như khoảng giá trị, phương sai và độ lệch chuẩn.

Độ phân tán thường được hiểu là thước đo về mức độ không chắc chắn. Trong tài chính và đầu tư, phân tán thường đề cập đến khoảng lợi nhuận hoặc đo lường rủi ro tiềm tàng của một danh mục đầu tư hoặc một chứng khoán cụ thể.

Ví dụ về dispersion

Để hiểu rõ hơn dispersion là gì trong kinh doanh, hãy xem qua ví dụ sau.

Giả sử một cổ phiếu có lợi nhuận kỳ vọng là 15% và một phạm vi lợi nhuận có thể có trong khoảng từ 10% đến 20%. Phạm vi các kết quả xảy ra không phân tán rộng rãi. Đối với ví dụ đơn giản này, chắc chắn rằng kết quả sẽ rơi vào khoảng 10% đến 20%. Khoản đầu tư này sẽ có sự phân tán hẹp và sẽ được coi là một khoản đầu tư khá an toàn.

Mặt khác, một cổ phiếu có lợi nhuận kỳ vọng là 25% và một phạm vi lợi nhuận có thể có trong khoảng từ 0% đến 50%. Phạm vi của các kết quả có thể xảy ra được phân tán rộng rãi. Hơn nữa, chắc chắn rằng kết quả sẽ rơi vào khoảng từ 0% đến 50% và đó là một phạm vi rộng. Thế nên, khoản đầu tư này sẽ có sự phân tán rộng rãi và sẽ được coi là một khoản đầu tư rủi ro.

Đo độ phân tán tuyệt đối

Một thước đo độ phân tán tuyệt đối chứa cùng một đơn vị với tập dữ liệu ban đầu. Phương pháp phân tán tuyệt đối thể hiện các biến thể về giá trị trung bình của các độ lệch của các quan sát như độ lệch chuẩn hoặc độ lệch phương tiện. Nó bao gồm phạm vi, độ lệch chuẩn , độ lệch phần tư, v.v.

Các loại thước đo tuyệt đối của độ phân tán là:

• Phạm vi: Nó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được cho trong một tập dữ liệu. Ví dụ: 1, 3,5, 6, 7 => Phạm vi = 7 -1 = 6
• Phương sai: Trừ giá trị trung bình từ mỗi dữ liệu trong tập hợp, sau đó bình phương từng dữ liệu và cộng từng bình phương và cuối cùng chia chúng cho tổng không có giá trị nào trong tập dữ liệu là phương sai. Phương sai (σ ² ) = ∑ (X − μ) ² / N
• Độ lệch chuẩn: Căn bậc hai của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn tức là SD = √σ.
• Phần tư và độ lệch phần tư : Phần tư là các giá trị chia danh sách số thành các phần tư. Độ lệch phần tư là một nửa khoảng cách giữa phần tư thứ ba và phần tư thứ nhất.

• Trung bình và Độ lệch trung bình: Giá trị trung bình của các con số được gọi là giá trị trung bình và trung bình cộng của độ lệch tuyệt đối của các quan sát từ một thước đo có xu hướng trung tâm được gọi là độ lệch trung bình (còn gọi là độ lệch tuyệt đối trung bình).

Phương pháp đo độ phân tán

• Để đánh giá hiệu quả và rủi ro của một khoản đầu tư, các nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ số thống kê như alpha và beta. Chúng cho biết mức độ phân tán của lợi nhuận của một tài sản so với một thị trường tham chiếu, ví dụ như chỉ số S&P 500.
• Beta là chỉ số đo lường mức độ biến động của một tài sản so với thị trường. Nếu beta bằng 1, nghĩa là tài sản có cùng biến động với thị trường. Nếu beta lớn hơn 1, nghĩa là tài sản có biến động cao hơn và có thể mang lại lợi nhuận cao hơn khi thị trường tăng, nhưng cũng có thể gây thua lỗ nhiều hơn khi thị trường giảm. Nếu beta nhỏ hơn 1, nghĩa là tài sản có biến động thấp hơn và ít rủi ro hơn, nhưng cũng ít có khả năng vượt qua được thị trường.
• Alpha là chỉ số đo lường hiệu suất của một khoản đầu tư so với kỳ vọng dựa trên beta. Nếu alpha dương, nghĩa là khoản đầu tư đã mang lại lợi nhuận cao hơn kỳ vọng và vượt trội hơn thị trường. Nếu alpha tiêu cực, nghĩa là khoản đầu tư đã mang lại lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng và kém hiệu quả hơn thị trường. Alpha cho biết liệu chiến lược giao dịch hay quản lý danh mục đầu tư có hiệu quả hay không.

Trên đây là những thông giải đáp về thắc mắc Độ Phân Tán Là Gì? Truongkinhdoanhcongnghe hi vọng rằng bài viết này hữu ích với bạn.